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Las ventajas del X11-ARIMA Seg£n la £ltima columna de los Cuadros N§ 3, 6, 8 y 10, para el caso del PBI global, el X11-ARIMA presenta la menor suma de cuadrados de los coeficientes de variaci¢n para diferentes tama¤os de muestra, a pesar de que se trata de una serie con estacionalidad relativamente estable. Es decir, este m‚todo proporciona estimaciones del factor estacional m s estables. Asimismo, puede indicarse que en relaci¢n a los otros m‚todos vistos, el X11-ARIMA tiene la ventaja de tratar los valores extremos de manera bastantes adecuada (pasos 5 y 6 del algoritmo de estimaci¢n del m‚todo de la secci¢n 2.1). El no tratamiento de estos valores puede f cilmente sesgar las estimaciones del componente estacional y agrandar la contribuci¢n relativa del componente irregular en las variaciones de la serie original. Otra ventaja del m‚todo es la ampliaci¢n de la informaci¢n hacia atr s y hacia adelante que realiza sobre la base de la construcci¢n de modelos ARIMA, evitando con ello la p‚rdida de informaci¢n que inevitablemente se produce cuando la informaci¢n es filtrada con promedios m¢viles. Finalmente, puede indicarse que la capacidad de los paquetes estad¡sticos disponibles para efectuar la desestacionalizaci¢n de series de manera masiva y rutinaria es quiz una de las mayores ventajas respecto a los otros m‚todos (por ejemplo, el econom‚trico o el que utiliza los modelos ARIMA requieren de todo un proceso para la construcci¢n de los modelos), m s aun si el prop¢sito es solo facilitar la interpretaci¢n de la informaci¢n coyuntural tratada de manera adecuada. |
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