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Ajuste estacional mediante los m‚todos de regresi¢n Si la estacionalidad es estable de un a¤o a otro, el planteamiento b sico de este m‚todo consiste en lo siguiente: ajustar a la serie original una regresi¢n cuyas variables independientes son un conjunto de variables dicot¢micas (12 variables si la serie es mensual y 4 si es trimestral)(7) que representa a la estacionalidad de la serie y otro conjunto (las variables que conforman un polinomio de grado n) que representa a la tendencia. Su representaci¢n podr¡a plantearse del siguiente modo: n 12 at=SiaiTit+SájDUMjt+et (1) j=1 j =1 donde: Xt es la variable a ajustar Tt es la variable tendencia DUMjt son las variables dicot¢micas con valor 1 para el mes j y 0 para el resto de meses ai y bj son los par metros minimocuadr ticos a estimar i y j son n£meros enteros et es el t‚rmino de perturbaci¢n aleatoria El componente estacional para un determinado mes se obtiene restando el á estimado del mes respectivo menos la media de los á's debido a que el conjunto de variables dicot¢micas incluyen el t‚rmino de la constante. La serie desestacionalizada, por su parte, se obtiene restando la serie original menos el componente estacional. NOTAS ÄÄÄÄÄ (7) Ver Johnston, J. Cap. 6. Opcionalmente la parte estacional podr¡a plantearse como la combinaci¢n de senos y cosenos (Aracena, F. y otros, pag. 12). Ambas alternativas (con variables dicot¢micas o la combinaci¢n de funciones trigonom‚tricas), adicionalmente podr¡an, a su vez, especificarse considerando par metros cambiantes en el tiempo, utilizando modelos de coeficientes aleatorios o de regresi¢n adaptables (Johnston, J., Cap. 10). |
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