Ajuste estacional mediante los m‚todos de regresi¢n

    Si la estacionalidad es estable de un a¤o a otro, el planteamiento
b sico  de  este  m‚todo  consiste en lo siguiente: ajustar a la serie
original una regresi¢n cuyas variables independientes son un  conjunto
de  variables  dicot¢micas (12 variables si la serie es mensual y 4 si
es trimestral)(7) que representa a la estacionalidad  de  la  serie  y
otro  conjunto  (las  variables que conforman un polinomio de grado n)
que representa a la tendencia.

     Su representaci¢n podr¡a plantearse del siguiente modo:

          n                 12
     at=SiaiTit+SájDUMjt+et            (1)
          j=1          j =1
donde:

     Xt        es la variable a ajustar

     Tt        es la variable tendencia

     DUMjt          son las variables dicot¢micas con valor 1 para el
mes j y 0 para el resto de meses
     ai y bj   son los par metros minimocuadr ticos a estimar

     i y j          son n£meros enteros

     et        es el t‚rmino de perturbaci¢n aleatoria

     El componente estacional  para  un  determinado  mes  se  obtiene
restando  el á estimado del mes respectivo menos la media de  los  á's
debido  a que el conjunto de variables dicot¢micas incluyen el t‚rmino
de la constante. La serie desestacionalizada, por su parte, se obtiene
restando la serie original menos el componente estacional.

NOTAS
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(7)  Ver Johnston, J. Cap. 6. Opcionalmente la parte estacional podr¡a
     plantearse  como la combinaci¢n de senos y cosenos (Aracena, F. y
     otros,  pag. 12). Ambas alternativas (con variables dicot¢micas o
     la  combinaci¢n  de  funciones  trigonom‚tricas),  adicionalmente
     podr¡an,   a   su   vez,  especificarse  considerando  par metros
     cambiantes  en  el  tiempo,  utilizando  modelos  de coeficientes
     aleatorios o de regresi¢n adaptables (Johnston, J., Cap. 10).