DESESTACIONALIZACION DE SERIES DE TIEMPOS ECONOMICOS
PRESENTACION
INTRODUCCION
Capitulo 1: DEFINICIONES PREVIAS
- Componentes de una serie de tiempo
- Causas y características de las fluctuaciones estacionales
- Razones para desestacionalizar series de tiempo
- Modelos básicos de descomposición de series
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2.1 Principales métodos
- Ajuste estacional mediante métodos de regresión
- Ajuste estacional mediante métodos que emplean modelos ARIMA
- Ajuste estacional mediante los métodos de promedios móviles
- Método Simple
- X11-ARIMA
- Elección del Método y Modelo a emplear
2.2 Aplicación de los métodos de desestacionalización a la serie PBI Global
ANEXOS
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Anexo N• 1: Estimacion del Factor Estacional con el Método Econométrico (Salidas del Econometric Wiews)
Anexo N• 2: Estimación del Factor Estacional con el Método que emplea Modelos ARIMA (Salidas del Econometric Wiews)
Anexo N• 3: Comandos para desestacionalizar series de tiempo
- RESUMEN
PRODUCCION
GRAFICOS
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