|
旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
� INTRODUCCION �
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸
La informaci줻 econ줺ica que peri줰icamente recibe la opini줻
p즒lica no solo es importante porque permite juzgar la pol죜ica
gubernamental desde diferentes frentes, sino tambi굈 porque facilita
la toma de decisiones individuales y empresariales respecto al
consumo, el ahorro, la inversi줻, etc. Esta informaci줻 tal como es
presentada, sin embargo, en la mayor죂 de los casos, no refleja las
verdaderas tendencias del comportamiento de la econom죂.
Como se sabe, el factor estacional en algunos meses del a쨚 es un
elemento que influye de manera importante en la evoluci줻 de los
principales indicadores econ줺icos, impidiendo que se perciban con
claridad sus tendencias. Ejemplos de este tipo de comportamiento son
los precios de los alimentos que aumentan considerablemente en el
verano de todos los a쨚s, las importaciones de bienes de consumo final
que se incrementan de manera importante en los 즠timos meses de cada
a쨚 y la producci줻 agr죅ola que alcanza sus niveles m쟳 altos en el
periodo mayo-julio de todos los a쨚s. Como veremos, una buena parte de
estos comportamientos se deben m쟳 a factores relacionados al calenda-
rio, lo institucional o simplemente a las condiciones clim쟴ol줳icas,
que a factores de tipo econ줺ico.
Es por ello que la desestacionalizaci줻 de series de tiempo
econ줺icas se ha constituido en una pr쟠tica rutinaria en las institu-
ciones gubernamentales de muchos pa죛es, ya que se la concibe como
parte del an쟫isis de la informaci줻 previo a la toma de decisiones.
Es decir, el tratamiento eficiente de la informaci줻 constituye para
ellos un elemento clave para decidir acertadamente respecto a la
asignaci줻 de los recursos y, por ende, para lograr mayores niveles de
competitividad.
En este sentido, hoy en d죂 resulta injustificado no efectuar la
desestacionalizaci줻 de series de tiempo de manera cotidiana, por m쟳
sofisticados y avanzados sean los m굏odos para hacerlo, m쟳 aun si se
tiene en consideraci줻 que muchos de ellos se encuentran instrumenta-
lizados para ser usados en PC's y, adicionalmente, existe en
pr쟠ticamente todas las instituciones p즒licas del pa죛 capacidad de
c줺puto suficiente para llevarla a cabo.
Los objetivos del presente estudio son:
Describir las razones, las causas y la naturaleza de las fluctua-
ciones estacionales en las series de tiempo econ줺icas.
Determinar la metodolog죂 m쟳 adecuada para efectuar la desesta-
cionalizaci줻 masiva y rutinaria de series de tiempo.
Analizar, desde el punto de vista estad죛tico, la evoluci줻 de
series referidas a los indicadores de producci줻, correspondiente
a todas las ramas de la actividad econ줺ica del pa죛, y precios
al consumidor de los principales bienes consumidos por las
familias de Lima Metropolitana(1).
Para tal efecto el presente trabajo se ha dividido en tres
cap죜ulos. En el primero se realiza una revisi줻 breve de los
conceptos relacionados a la desestacionalizaci줻 de series de tiempo,
as� como de las razones, origen y caracter죛ticas de las fluctuaciones
estacionales. En el segundo se presentan algunos de los m굏odos de
ajuste estacional, aplic쟮dolos a la serie PBI global con el prop쥀ito
de determinar el m굏odo m쟳 adecuado para desestacionalizar un
conjunto amplio de series. Finalmente, en el tercer cap죜ulo se
estiman la tendencia y el factor estacional de m쟳 de 100 series de
producci줻 y precios, las mismas que son presentadas en fichas de una
p쟥ina.
NOTA
컴컴
(1) Las series originales son presentadas mensualmente por el INEI a
trav굎 de sus compendios mensuales y el Sistema de Informaci줻
Econ줺ico Mensual (SIEM).
|
