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Informaci¢n de las fichas de estacionalidad de series
Los resultados de las estimaciones efectuadas se resumen en
fichas cuyo contenido se agrupa en dos partes, una gr fica y otra
estad¡stica. La primera de ellas presenta informaci¢n sobre el
comportamiento de la serie original y de los componentes de tendencia-
ciclo (es decir, de la serie original sin sus fluctuaciones
estacionales e irregulares)(23) y estacional, as¡ como una breve
descripci¢n de los mismos.
En la parte estad¡stica la informaci¢n incluida es la siguiente:
El periodo utilizado para efectuar las estimaciones
El m‚todo y el modelo empleado para la desestacionalizaci¢n de
las series
La contribuci¢n relativa de cada componente en las variaciones
mensuales, trimestrales y anuales de la serie original
Las pruebas F de no presencia de estacionalidad estable y m¢vil.
Esta informaci¢n debe interpretarse del siguiente modo: valores
peque¤os de la probabilidad asociada al valor de F calculado
significar n la evidencia de estacionalidad en las series, y
viceversa, valores grandes de la probabilidad significar n la no
presencia de estacionalidad.
El estad¡stico resumen de control de calidad Q cuyo valor puede
variar entre 0 y 3. Cuanto m s peque¤o sea el valor de Q mayor
definici¢n mostrar el componente estacional de la serie, y
viceversa cuanto m s grande sea Q menor ser la claridad con que
pueda observarse la estacionalidad de la serie.
La proyecci¢n del componente estacional de la serie para los
pr¢ximos 12 meses en el caso de las series de producci¢n y 4
trimestres para el caso de las series de precios. Esta
informaci¢n permite obtener los valores de la serie desestaciona-
lizada para los pr¢ximos meses o trimestres. Para ello debe
procederse del siguiente modo: si el modelo es aditivo, a la
nueva informaci¢n de un periodo cualquiera deber restarse el
factor estacional proyectado para dicho periodo y si el modelo es
multiplicativo o logar¡tmico deber primero multiplicarse dicho
factor y luego dividirse entre 100.
En la descripci¢n de los gr ficos se ha considerado que el
componente estacional es "importante" cuando su contribuci¢n relativa
a la variaci¢n mensual de la serie es mayor a 50 % y es "poco
importante" cuando es menor a 50%. Asimismo, se indica que dicho
componente es "estable" cuando se rechaza la hip¢tesis de no presencia
de estacionalidad estable, cualquiera sea el valor de la prueba para
la hip¢tesis de no presencia de estacionalidad m¢vil. Y el componente
es "m¢vil" cuando se acepta la hip¢tesis de no presencia de estaciona-
lidad estable y se rechaza la de estacionalidad m¢vil.
NOTAS
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(23) Se ha optado por este componente y no por la serie desestaciona-
lizada debido a que el primero refleja de manera m s "limpia" la
influencia de los factores de tipo econ¢mico en el comportamiento
de las series de tiempo.
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