Aplicaci¢n de los m‚todos de desestacionalizaci¢n a la serie
PBI global

     En  esta  parte  del  trabajo  se  aplicar n  cuatro m‚todos para
desestacionalizar la serie Indice del PBI global (con base  1979=100):
el  econom‚trico de variables dicot¢micas, el de modelos ARIMA, el m s
simple de promedios m¢viles y el X11-ARIMA.  Para  cada  uno  de estos
m‚todos   se  presentan  las  series  desestacionalizadas,  el  factor
estacional y una prueba  de  sensibilidad  de  las  estimaciones  ante
cambios de muestra(15).  Esta  £ltima  prueba  nos permite observar no
solo  las  bondades  de los m‚todos para estimar el factor estacional,
sino  tambi‚n  hacer  la  comparaci¢n  de los resultados obtenidos por
dichos m‚todos.

     La elecci¢n del Indice del PBI global para aplicar los m‚todos de
desestacionalizaci¢n se hizo teniendo en consideraci¢n que se trata de
una serie cuyo comportamiento resume de manera  bastante  adecuada  la
evoluci¢n de la econom¡a del pa¡s.  Como  se sabe el PBI global es por
definici¢n el valor de todos los bienes y servicios finales producidos
al interior del pa¡s.  Adicionalmente, se elegi¢ a esta serie debido a
que  muestra  un  componente  irregular  relativamente  peque¤o  y  un
componente estacional relativamente grande -a diferencia de las series
relacionadas a precios cuyo componente irregular es  proporcionalmente
elevado  debido  al  proceso  hiperinflacionario  sufrido entre 1989 y
1990.

     La informaci¢n de base utilizada en  el  trabajo  corresponde  al
periodo  enero  de  1983 - febrero de 1996, es decir, a una muestra de
158 observaciones.

     Para efectuar la comparaci¢n de los resultados obtenidos por cada
m‚todo se utiliz¢ la suma de los  cuadrados  de  los  coeficientes  de
variaci¢n  (SCCV)  de  los  factores  estacionales  de cuatro muestras
diferentes: desde enero de  1983,  1984,  1985 y 1986 hasta febrero de
1996. El SCCV puede definirse del siguiente modo:

            12
     SCCV = SCV2i
            i=1
donde:

     CVi  =    DEi*100/Pi
     DEi  =    desviaci¢n est ndar del factor estacional
correspondiente al mes i para diferentes tama¤os de muestra
     Pi   =    promedio del factor estacional correspondiente al mes i
para diferentes tama¤os de muestra
     i    =    1, 2, ..., 12

     Cuanto m s peque¤o sea el  SCCV  mayor  estabilidad  tendr n  las
estimaciones  efectuadas  del  factor  estacional  ante  cambios en el
tama¤o de la muestra.

NOTAS
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(15) En  Aracena,  F.  y  otros,  p. 20, se presentan otras pruebas de
     sensibilidad  como  la  de  revisiones  cuando  se consigue nueva
     informaci¢n y de cambios en la tendencia de la serie.