|
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ANEXO B: ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LAS MEDIDAS DEL CIELO ECONOMICO ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
La Prueba de Bartlett puede enunciarse de la siguiente manera:
Si existen m submuestras provenientes cada una de poblaciones
que se distribuyen N(0, å2i), la hip¢tesis nula a contrastar ser¡a:
2 2 2
H :å = å = ... = å ,
0 1 1
es decir, de homogeneidad de varianza.
Para efectuar el contraste se obtiene primero la varianza de
cada subperiodo s21, s22, ... , s2m y la varianza con todas las
observaciones s2. Luego, se eval£a la H0 por medio de la relaci¢n A/B,
la misma que sigue aproximadamente una distribuci¢n X2 con m - 1
grados de libertad, donde
2 2
A = (n - m)Ln s - ä(n - 1)Ln s
i i
B = 1 + {1 / [3 (m - 1) ]} {[ (ä (1/n )] - (1/n)}
i
y än = n
j
Para aplicar la Prueba de Chow se corrieron las siguientes
regresiones(20):
a. para el caso de la autocorrelaci¢n
X = á + ä á X , para j = 1, 2, 3, 4
t 0 j j t - j
b. para el caso de la correlaci¢n cruzada con el PBI
X = à + ä à PBI , para j = -2, -1, 0, 1, 2
t 0 j j t - j
con la idea de probar la estabilidad de los coeficientes entre los dos
subperiodos.
El test supone que las perturbaciones en las regresiones para
los dos per¡odos se distribuyen normalmente con promedio cero,
variancia constante ¢2 y de manera independiente. El contraste se hace
aplicando la prueba F:
F = [(SCR - SCR - SCR )/k]/[(SCR + SCR )/(n + n - 2k)]
T 1 2 1 2 1 2
donde SCRT, SCR1 y SCR2 son respectivamente la suma de los residuos al
cuadrado de la regresi¢n que toma en consideraci¢n a todo el per¡odo
de an lisis, al primer subperiodo y al segundo subperiodo; k es el
n£mero de par metros estimados y ni es el n£mero de observaciones en
el subperiodo i.
La F as¡ calculado tendr k y (n1+n2-2k) grados de libertad y si
es significativo (excede al F cr¡tico a un nivel de confianza dado) se
rechazar la hip¢tesis de que las dos regresiones son iguales, en caso
contrario se aceptar dicha hip¢tesis.
|
